2012/10/22

JEPX卸電力取引価格が暴騰したとき

2012年の7/31, 8/23, 8/24, 8/28, 8/30, 8/31に、一日前取引の30分単位の商品の一つ以上が30\/kWhを超えた。
JEPX_DpB.png
これらのとき、買入札量の13〜28%が取引成立。これは、必ず買いを成立させるために、高価格で買い入札をしている参加者がそれだけの比率存在していることを示唆している。

一方、売入札はほぼ100%取引成立している。27\/kWhあたりまでは、取引成立の率によらず出現しているが、30\/kWhとなると、取引は99〜100%成立したときのみ。このことは、売入札の価格上位1%程度が高価格をつけていたことを示唆している。
JEPX_DpA.png

このような状況のときの、売入札量と買入札量のインバランスを見てみると....
JEPX_dBApB.png
買入札量が売入札量の1.7倍あたりを超えると、暴騰状態となっている。そのあたりに、「必ず買う」買入札量と、「暴騰した価格でなければ売らない」売入札を含む全売入札量がマッチするポイントがあるようだ。
posted by Kumicit at 2012/10/22 07:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | Others | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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